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菜籽粕期权将于1月16日起挂牌交易 - 综合技术 - 三农市场网--全国最具影响力的三农市场平台
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菜籽粕期权将于1月16日起挂牌交易

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详细信息

  菜籽粕期权合约夜盘交易时间与菜籽粕期货合约相同。首日挂牌合约包括标的月份为2005、2007及2009的菜籽粕期权合约。日前,郑商所公布了菜籽粕期权合约及相关事项。

  根据相关公告,菜籽粕期权合约标的物为菜籽粕期货合约,合约类型为看涨期权、看跌期权,交易单位为1手菜籽粕期货合约,最小变动价位为0.5元/吨,涨跌停板幅度与菜籽粕期货合约涨跌停板幅度相同。菜籽粕期权合约月份为标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌,最后交易日为标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期。

  菜籽粕期权的行权价格以菜籽粕期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。菜籽粕期权采取美式期权,买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请。菜籽粕期权限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

  据了解,郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据菜籽粕期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价将于1月15日结算后在郑商所网站交易数据栏目公布。

  此外,根据《郑州商品交易所做市商管理办法》,郑商所还批准并公布了首批菜籽粕期货、菜籽粕期权的做市商名单。

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